大家来讨论讨论计量经济学的体系吧,也可以给广大学习者一个方向。
我先说说我自己的理解,请大家批评改正!
计量经济学大的分两块:经典计量和非经典计量
经典计量或者说基础计量是一最小二乘为主线展开的,讨论了Guass-Markov定理,然后再讨论G-M定理假设每一个放松的情况下的后果和如何处理(比如序列相关、异方差、联立方程、非线性模型、非球形扰动、反向回归和离散因变量问题等等),以及假设检验的基本原理等。
非经典计量涉及到方法、数据和模型三个方面:
非经典计量方法涉及到极大似然估计(ML)、广义矩方法(GMM)半参数和非参数方法、贝叶斯估计和分位数回归;
非经典计量数据涉及到时间序列分析和面板数据(Panel Data)分析。时间序列分析相对完善,在宏观和金融中应用较多;面板分析还不是很成熟,在微观中应用比较普遍。
非经典计量模型主要考察了非线性模型。
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