想做realized volatility的FIARMA模型。得到rv序列后,先进行adf检验和kpss检验,两个检验的p值都极小,根据文献《基于已实现波动率的长记忆性分析》,若两个检验都被拒绝,则说明该序列有长记忆性,可用FIARMA模型,可是加载fracdiff包后,fdGPH(a1)得d=0.6233047,但是《financial time series》一书上说长记忆模型d是小于0.5的,请问接下来我该怎么办?忽视这一点继续去估计参数可以吗?还是要对rv序列作某些处理?
楼主: zdcaixuan
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fiarma模型算出d>0.5怎么办 |
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