求指教，eviews方差比检验只有同方差Z(q)，异方差情况下的Z*(q)如何得出？

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如题，eviews方差比检验只有同方差Z(q)，异方差情况下的Z*(q)如何得出？计量学的不好，请多指教？谢谢啦！

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关键词：EVIEWS Views Eview view 求指教 如何

不太清楚，不过又看到过用MATLAB STATA做的，链接给你：
https://bbs.pinggu.org/thread-81652-1-1.html

楼主，你好。我现在需要用Eviews做方差比检验，可是不知道在哪里找到方差比检验的选项，可以请你指点一下吗？谢谢

你用方差比检验如何去判断市场有效性呢？

确实是这个情况，异方差检验如何做啊？

我也正在做方差比检验，我觉得楼主的检验就是已经异方差调整过后的结果，输出结果里有Heteroskedasticity robust standard error estimates，然后在勾掉这个估计后，结果就是考虑不是异方差的情形，希望大家一起来讨论下

这个hypothesis的意思是市场是弱有效还是无效啊？

greatpeter 发表于 2016-3-5 10:57
你用方差比检验如何去判断市场有效性呢？

正在做这个，求前辈指教啊

greatpeter 发表于 2016-3-5 10:57
你用方差比检验如何去判断市场有效性呢？

the null hypothesis that the log price series is a random walk with drift，也就是说P值越大越不能拒绝原假设

用stata比较好解决，用lomackinlay实现，控制异方差的话直接加个robust的命令就可以了