关于面板数据的问题

    我们知道解释变量中包含因变量的滞后值，就称为动态面板数据模型。如果解释变量中不包含因变量滞后值，却包含自变量滞后值，这属于静态面板数据模型还是动态面板数据模型？书上的静态面板数据模型只包含了当期值，没提可不可以在静态面板模型中加入解释变量滞后值。还有，求大神解释下面板数据模型的内生性检验，什么情况下要用到它？

1.现在可以先严格按照定义来看待动态面板，解释变量只包含自变量滞后值，这还不能称之为动态面板（不过一般我们也很少提到静态动态这个叫法）。这不只是称呼的简单问题，比如在做GMM的时候，动态面板做差分时正是因为有了因变量的滞后值才能得到需要的方程形式（可以查阅“差分GMM”）。
2.静态面板中当然可以加入解释变量滞后值，这就是有限分布滞后模型（解释变量有限的滞后项）。参见伍德里奇计量经济学导论page.441《犯罪率对破案率的分布滞后》，里面对此有很经典的处理方法。
3.内生性几乎可以存在于任何模型，就是指解释变量可能与扰动项相关，在你研究某个具体问题时，可以阅读相关论文得到更细致的解读。

silencezou 发表于 2015-5-18 00:22
1.现在可以先严格按照定义来看待动态面板，解释变量只包含自变量滞后值，这还不能称之为动态面板（不过一般 ...

谢谢