【每日一策】Matlab量化交易策略之 Cups & Caps Overnight Plus

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策略说明：
判断某一区域的最低价的极小值出现之后，紧接着掉头向上走，同时收盘价也满足极小值区域拐头向上走，
同时满足close > average (close,N)均线过滤的有条件下，做多

判断某一区域的最高价的极大值出现之后，紧接着掉头向下走，同时收盘价也满足极大值区域拐头向下走，
同时满足close < average (close,N)均线过滤的有条件下，做空

出场使用3:1的合约价值止盈止损比，并滚动式提高止盈止损。

在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。测试时间段：2011年1月1日到2017年1月1日。

策略源码下载：http://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=205



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感谢分享

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厉害了……

一起学习~

感谢楼主分享

挖矿专家 发表于 2017-6-1 17:21
一起学习~

[victory]