面板数据，但主要自变量只随时间变化怎么处理？

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现有一面板数据，因变量的角标是i t，也就是既随个体变化，又随时间变化，但由于数据限制，我的主要自变量使用宏观层面数据，（其他几个自变量是既随个体变化也随时间变化，但不是分析对象，只是控制变量）只随时间变化，同一期对所有个体来说都相同，这就使得这个自变量和时间虚拟变量存在完全共线性。我进行了几个回归，结果如下：
reg lninv lnreer  markup_1 dda dlnca  是显著的

reg lninv lnreer  markup_1 dda dlnca t（t是年份，不是虚拟变量）不显著

tset no t
xtreg lninv lnreer  markup_1 dda dlnca ,fe robust 结果也很好
请问大神们这种情况该怎么办？

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关键词：面板数据 怎么处理 时间变化 自变量 markup 自变量

你的结果多少我们是看不见的！这种情况或许你应该考虑"不要"加入时间虚拟变量！

黃河泉 发表于 2017-4-29 18:02
你的结果多少我们是看不见的！这种情况或许你应该考虑"不要"加入时间虚拟变量！

那面板数据的回归里边没有表示时间的变量可以吗？“蟹蟹”

小妖不怕鬼 发表于 2017-4-29 20:51
那面板数据的回归里边没有表示时间的变量可以吗？“蟹蟹”

这可能没有标准答案，要不要加入"时间虚拟变量"都是有人做的！

黃河泉 发表于 2017-4-30 07:26
这可能没有标准答案，要不要加入"时间虚拟变量"都是有人做的！

多谢大神