策略思路:
统计过去一段时间连续上涨的bar的数目,满足连续上涨天数不小于bar的长度减2,同时使用均线进行简单过滤,
当前价格需要在均线价格之上,则进场做多,空头的条件与之相反。
出场使用3:1的合约价值止盈止损比,比如止盈3%,止损1%。
在沪深300股指期货与螺纹钢期货里面按照1:50的标准进行投资。测试时间段:2011年1月1日到2017年1月1日。
策略源码下载:https://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=179
策略代码:
楼主: 挖矿专家
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