事件分析法的问题，如何确定事件区间估计期和窗口期

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事件分析法的问题，如何确定事件区间估计期和窗口期，正常收益与超常收益是如何通过计算公式求出，需要知道股票的那些信息啊

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关键词：事件分析 区间估计 窗口期 分析法 计算公式 问题

一般估计期一年的交易日就可以。窗口期随意，哪个显著用哪个呗。常用的估计模型有market model，ff三因子等

估计窗的长短选取并无客观标准，估计窗太短会导致模型参数估计不够准确，估计窗太长，数据可能会发生结构性变化，参数的值也会发生变化。在实际操作中，对于以日收益建立估计模型的估计窗一般在100天-300天，对于以周收益建立估计模型的估计窗一般在50个月-120个月，对于以月收益建立模型的估计窗一般在24个月-60个月（Peterson,1989）。

太感谢了

无情兽 发表于 2017-9-4 15:13
估计窗的长短选取并无客观标准，估计窗太短会导致模型参数估计不够准确，估计窗太长，数据可能会发生结构性 ...

请问这是哪篇文献里的呢？

橙子幂 发表于 2019-4-9 11:00
请问这是哪篇文献里的呢？

（Peterson,1989）

无情兽 发表于 2019-4-10 18:12
（Peterson,1989）

不好意思我点错了

无情兽 发表于 2019-4-10 18:12
（Peterson,1989）

十分感谢

Peterson,1989这篇文章的名字楼主找到了吗

请问Peterson,1989这篇文献题目是什么呀，搜了好久谷歌和微软学术也没找到，希望楼主告知，谢谢啦~