GARCH期末作业答案

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在网络上看到一份很不错的garch模型matlab实现习题，还不错，顺手把答案做了一遍，分享给大家，内含数据，分析报告以及
代码。

一、数据处理
1、ascii2fts导入数据，要求数据大于100期，必须显示前五期时间序列数据；
2、利用candle函数显示前100期数据；
3、利用fts2mat转换成矩阵，并提取收盘序列；
4、利用price2ret转换成收益率序列，显示前五期收益率数据；
5、单位根检验。

二、ARMA模型分析
1、用autocorr进行自相关分析，给出运行结果图；
2、用parcor进行偏相关分析，给出运行结果图；
3、分析运行结果，进行定阶，如果不能直接定阶，利用函数armax进行估计，并利用函数fpe计算最终预报误差，选择最小fpe的阶作为ARMA模型的阶；
m = armax(series,  ‘na’,  na,  ’nc’,  nc);
dfpe = fpe(m);
4、估计ARMA模型参数，写出最终的ARMA模型

三、GARCH模型分析
1、估计ARMA(0,0)-GARCH(1,1),要求使用garchdisp,garchplot显示运行结果,并对结果进行分析;
2、估计ARMA(0,1)-GARCH(1,1),要求使用garchdisp,garchplot显示运行结果,并对结果进行分析;
3、估计ARMA(1,0)-GARCH(1,1),要求使用garchdisp,garchplot显示运行结果,并对结果进行分析;
4、估计ARMA(1,1)-GARCH(1,1),要求使用garchdisp,garchplot显示运行结果,并对结果进行分析;
5、利用
NumParams = garchcount(Coeff)
AIC = aicbic(LLF,NumParams)
计算各模型的赤池值,根据最小原则选择GARCH模型；
6、利用选择的模型(使用其估计系数)和garchsim进行仿真,得到收益序列后,以1作为初始价格转换为价格序列,绘制价格图。
7、利用前150期数据做20期预测，与实际151-170期结果进行对比。

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额，没有买家评论吗，不知道这个质量怎么样啊

还可以吧，唯一不足就是Garch那里的函数是老版MATLAB的，我18版的还在试，