楼主: immortal123456
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[答疑解惑] 一道关于期货的题目求解 [推广有奖]

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immortal123456 发表于 2017-11-14 15:32:08 |显示全部楼层
这是《期货,期权及其他衍生产品》第六章6.16题目假设现在为2月20日,某资金部主管意识到公司将必须在7月17日发行500万美元、期限为180天的商业票据。如果商业票据在今天发行,公司将收入482万美元(也就是说,公司可得资金482万美元,在180天后以500万美元将票据赎回)。9月份欧洲美元的报价为92.00 。资金部主管如何来对冲其风险敞口呢?

楼主在书上关于欧洲美元期货还有后面用久期对冲的部分一直有一些不懂的地方,所以解题过程能否详细解释一下,真心感谢

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GMT+8, 2017-11-24 02:38