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CHOI, H., MUELLER, P. & VEDOLIN, A. 2017. Bond Variance Risk Premiums. Review of Finance, 21.
CUI, Y., DEL BAñO ROLLIN, S. & GERMANO, G. 2017. Full and fast calibration of the Heston stochastic volatility model. European Journal of Operational Research, 263, 625-638.
DETEMPLE, J. & KITAPBAYEV, Y. 2017. On American VIX options under the generalized 3/2 and 1/2 models. Mathematical Finance.
MANELA, A. & MOREIRA, A. 2017. News implied volatility and disaster concerns. Journal of Financial Economics, 123, 137-162.
MANELA, A. & MOREIRA, A. 2017. News implied volatility and disaster concerns. .pdf (2.52 MB, 需要: 3 个论坛币)

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DETEMPLE, J. & KITAPBAYEV, Y. 2017. On American VIX options under the generali.pdf (679.68 KB, 需要: 3 个论坛币)

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CUI, Y., DEL BAO ROLLIN, S. & GERMANO, G. 2017. Full and fast calibration of t.pdf (536.16 KB, 需要: 3 个论坛币)

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CHOI, H., MUELLER, P. & VEDOLIN, A. 2017. Bond Variance Risk Premiums. Review .pdf (476.12 KB, 需要: 3 个论坛币)

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