我做的是截面数据,研究的是股权激励对公司风险水平的影响。加入了行业(14个)和年度虚拟变量(10个),结果虚拟变量有很多都不显著,这样的模型也不要紧吗?可以在结果中不放虚拟变量的回归数据吗。
并且在看是否存在多重共线的检验时,发现个别虚拟变量的vif值已经大于10了,这样应该怎么处理呢。
求回复,第一次做实证。麻烦了~
楼主: 大米尤
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[统计软件] 关于eviews截面数据加入行业和年度虚拟变量的问题 |
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