VAR--脉冲-方差分解-协整讲义

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联立方程组模型的主要问题：
     （1）这种模型是在经济理论指导下建立起来的结构模型。遗憾的是经济理论并未明确的给出变量之间的动态关系。
    （2）内生、外生变量的划分问题较为复杂；
   （3）模型的识别问题，当模型不可识别时,为达到可识别的目的，常要将不同的工具变量加到各方程中，通常这种工具变量的解释能力很弱；
   （4）若变量是非平稳的（通常如此），则会违反假设，带来更严重的伪回归问题。


一、VAR模型及特点
二、VAR模型滞后阶数p的确定方法
三、格兰杰因果关系检验
四、脉冲响应函数与方差分解
五、Jonhanson协整检验
六、建立VAR模型
七、利用VAR模型进行预测
八、向量误差修正模型

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关键词：向量误差修正模 因果关系检验 方程组模型 联立方程组 误差修正模