ECM与VAR模型讲义

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一、长期均衡关系与协整
经典回归模型（classical regression model）建立在平稳数据变量基础上，对于非平稳变量，不能使用经典回归模型，否则会出现虚假回归等诸多问题。但许多经济变量是非稳定的。
如果变量之间有着长期的稳定关系，即它们之间是协整的（cointegration)，则可以使用经典回归模型方法建立回归模型。

经济理论指出，某些经济变量间确实存在着长期均衡关系，这种均衡关系意味着经济系统不存在破坏均衡的内在机制，如果变量在某时期受到干扰后偏离其长期均衡点，则均衡机制将会在下一期进行调整以使其重新回到均衡状态。

二、协整检验
三、误差修正模型

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关键词：经典回归模型 长期均衡关系 误差修正模 回归模型 均衡关系