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| 开心 2017-1-12 00:55:10 |
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谁有garch(1,1)关键步骤操作说明一下哈,谢谢,或者尤其是波动率的计算我已经到了倒数第二步了,已经算了到garch(1,1),下一步该如何把波动率拿出来啊?还有,请问年波动率是日波动率全加总除以日数吗?
. arch dlnp2 L(1/3).dlnp2, arch(1)garch(1)nolog
ARCH family regression
Sample: 5 - 732 Number of obs = 728
Distribution: Gaussian Wald chi2(3) = 13.63
Log likelihood = 1476.86 Prob > chi2 = 0.0035
OPG
dlnp2 Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]
dlnp2
dlnp2
L1. .0938183 .0427531 2.19 0.028 .0100238 .1776128
L2. .0548456 .0411029 1.33 0.182 -.0257145 .1354058
L3. .0990584 .0403979 2.45 0.014 .0198799 .1782369
_cons .0002675 .0011802 0.23 0.821 -.0020457 .0025807
ARCH
arch
L1. .1180651 .0257551 4.58 0.000 .067586 .1685442
garch
L1. .7998042 .0348188 22.97 0.000 .7315607 .8680478
_cons .0000916 .0000193 4.74 0.000 .0000537 .0001294
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