时间序列分析方法由Box-Jenkins (1976) 提出。
这种建模方法不以经济理论为依据,而是依据变量自身的变化规律,利用外推机制描述时间序列的变化。
注意序列的平稳性。如果时间序列非平稳,应先通过差分使其平稳后,再建立时间序列模型。
估计ARMA模型方法是极大似然法。
对于给定的时间序列,模型形式的选择通常并不是惟一的。在实际建模过程中经验越丰富,模型形式选择就越准确合理。
1 时间序列定义
§2 时间序列模型的分类
§3 时间序列模型的建立
§4 时间序列模型的识别
§5 时间序列模型的估计
§6 时间序列模型的检验
§7 时间序列模型的预测
§8 案例分析
§9 回归与ARMA组合模型