Eventstudy2 STATA 算CAR

各位大神，用eventstudy2在stata中算CAR，程序总是报错，求解释哪里有问题？感激不尽
eventstudy2 code date using stockreturn, ret(s_return) model(MA) marketfile(marketfile) marketreturns(m_return) idmarket(market_id) evwlb(-10) evwub(10) eswlb(-111) eswub(-11) car1LB(0) car1UB(2)


Generating dateline ...
...succeeded
Preparation of event list ...
type mismatch
r(109);

我也是这样，请问您后面解决了吗？

各位大神，我在运行db eventstudy时，出现这种状况：

. db eventstudy

. eventstudy using "C:\Users\nami\Desktop\stata学习\初步数据\实验数据\result.dta", ev
> ent_file_name("C:\Users\nami\Desktop\stata学习\初步数据\实验数据\event.dta") trade_
> file_name("C:\Users\nami\Desktop\stata学习\初步数据\实验数据\trade.dta") rit(rit) r
> mt(rmt) firm_id(firm_id) trade_date(trade_date) event_id(event_id) event_control(ev
> ent_control) event_firm_id(firm_id) event_date(event_date) event_window_st(-5) even
> t_window_end(5) est_window_st(-95) est_window_end(-6)
type mismatch
r(109);

我检查了自己的数据里面，firm_id 这个变量的格式是long，但是 help eventstudy，这个程序的例子中firm_id的格式是int.

强制修改格式前：
Contains data from C:\Users\nami\Desktop\stata学习\初步数据\实验数据\event.dta
  obs:         3,397                          
vars:             4                          6 May 2019 12:55
size:        54,352                          
--------------------------------------------------------------------------------------
              storage   display    value
variable name   type    format     label      variable label
--------------------------------------------------------------------------------------
event_id        float   %9.0g                 
event_date      float   %dCY_N_D              
firm_id         long    %8.0g                 ÿtStkcd
event_control   float   %9.0g                 Reptyp
-------------------------------------------------------------------------------------

但是我从data management 里面将firm_id  从  long 改为  int 后，很多数据就丢失了，如下：

Contains data from C:\Users\nami\Desktop\stata学习\初步数据\实验数据\event.dta
  obs:         3,397                          
vars:             4                          6 May 2019 12:55
size:        47,558                          
-------------------------------------------------------------------------------------
              storage   display    value
variable name   type    format     label      variable label
-------------------------------------------------------------------------------------
event_id        float   %9.0g                 
event_date      float   %dCY_N_D              
firm_id         int     %8.0g                 ÿtStkcd
event_control   float   %9.0g                 Reptyp
-------------------------------------------------------------------------------------
Sorted by:
     Note: Dataset has changed since last saved.
无论是firm_id格式为long，还是强制改为int格式（精确度改变后少了很多数据）， 运行eventstudy这个命令已经很多次了，都是type mismatch。

楼主，这个eventstudy2命令里面的 idmarket(market_id)  是什么意思啊

颜曦123 发表于 2020-4-28 12:39
楼主，这个eventstudy2命令里面的 idmarket(market_id)  是什么意思啊

引用自

https://zhuanlan.zhihu.com/p/348125854

"某些事件具有不同的基准是可能的，例如在一个国际事件研究设定中，美国公司的股票收益率以S&P 500指数为基准，而英国公司以FTSE100为基准。变量market_id允许对不同事件设置不同基准，尽管事件研究和检验统计量的计算是在加总基础上进行的。"

https://bbs.pinggu.org/thread-7775441-1-1.html
看一下，应该有帮助