1、自己的交易系统
1)交易流程图及注意事项
2)资金管理及应对事项
3)指数顶底分析方法
4)个股顶底分析方法
5)交易系统复利统计(以控制空仓心态)
6)交易系统信号分布(以控制等待心态)
2、股市的本质是博弈
1)从参与股市的人员看,股市博弈的本质是多方博弈;
2)从参与人员的目标看,“股市博弈的本质是两方博弈”,即看跌卖出的空方和看涨买入的多方进行博弈;
3)股市博弈的本质和下棋很相似,有人说股市如棋,此言甚是;
4)多空双方在“不同的时间等级上”进行厮杀和纠缠,正如没有两盘完全相同的棋局一样,股市也是一样。过去不能预见未来,没有完全相同的股价走势,有的只是“相似的博弈原理和盈利模式”。市场走势是不确定的、不可预测的
3、建立交易系统的流程
步骤一:明确交易系统的依据。建立交易系统的依据就是:在股市博弈总体不确定性的大环境下,发现和分离出股价运动的确定性因素,建立自己的科学交易观和正确交易方法论。
步骤二:构建交易系统。
1)明确交易系统的目的:克服人性弱点,便于知行合一;
2)明确交易系统的特性:整体性和明确性;
3)交易系统随时间和证券市场外部环境变化,本身要能够修改和进行参数调整;
4)交易系统的一些基本子系统:行情判断、板块动向、风险管理、人性控制;
步骤三:检验交易系统。
1)检验交易系统包括:统计检验、外推检验和实战检验;
2)要考虑交易成本;
3)要考虑建仓资金量大小造成的回波效应;
4)要考虑小概率事件(统计学上的胖尾)对交易系统的影响;
步骤四:执行交易系统。
日常操作主观要服从客观实际,交易有依据、欲望要消除;少私寡欲
模拟操作不可少,即使不交易,依然要仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践,最终做到正确地知行合一。