unit root test 结果疑问？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

小弟最近看到文献中 使用非eviws进行unit root test 其结果  表示为 ADF （constant）(trend) 请问与eviws结果那个指标一一对应啊？
小弟的结果如下：
Null Hypothesis: CBE has a unit root                               
Exogenous: Constant, Linear Trend                               
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                                -3.596828         0.0345       
Augmented Dickey-Fuller test statistic               
Test critical values:        1% level                -4.040532       
        5% level                -3.449716       
        10% level                -3.150127       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(CBE)                               
Method: Least Squares                               
Date: 11/12/18   Time: 17:08                               
Sample (adjusted): 1890 2014                               
Included observations: 114 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
CBE(-1)        -0.270521        0.075211        -3.596828        0.0005
D(CBE(-1))        -0.429956        0.082552        -5.208299        0.0000
C        0.256334        0.069962        3.663882        0.0004
@TREND("1888")        -2.74E-05        5.42E-05        -0.506176        0.6137
                               
R-squared        0.380695            Mean dependent var                0.000428
Adjusted R-squared        0.363805            S.D. dependent var                0.023082
S.E. of regression        0.018411            Akaike info criterion                -5.117333
Sum squared resid        0.037284            Schwarz criterion                -5.021326
Log likelihood        295.6880            Hannan-Quinn criter.                -5.078369
F-statistic        22.53953            Durbin-Watson stat                2.073000
Prob(F-statistic)        0.000000                       
                               

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

目前是对CBE变量做单位根检验
检验使用的包含截距项和趋势项
ADF检验结果显示P值小于0.05应该在95%的置信度下是不含单位根——平稳的