楼主: 桓6789
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[回归分析求助] 用stata做回购信息短期市场效应，结果事件期内CAR的t检验没有一个显著的 [推广有奖]

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桓6789 发表于 2018-12-13 17:09:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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根据论文的标准流程来的。我看的所有论文都这么做的
用2014-2017沪深市场的公司股票信息，剔除估计期和事件期内有大事影响的、只保留第一次回归的股票信息，剩下384个公司。事件期[-7,7],估计期是[-108,-8]。 用市场模型对估计期做回归，用回归结果然后对事件期做预计，然后用实际的减预计的 得到AR， 结果对AAR做T检验只有一个显著的。。。。然后CAR简直惨不忍睹。。。泪奔啊  不应该啊。。这个是定论啊。。

求大神相助！！

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