上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交K线数据

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上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交月度数据包括上证50ETF期权的每个月的所有合约数据，数据内容包括：日期,合约编码,交易代码（含期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,交割日,合约编码,标的ETF收盘价,L1表示当月合约，L2表示下月，L3表示季一，L4表示季二。数据是有成交就会有记录，没成交就没记录。
       数据用处：           
       1、用于回测交易策略，优完善化期权高频交易策略。         
       2、可以用于K线图形分析。        

       数据来源：上海证券交易所Level-2五档TICK行情数据。

      详细说明：
       1.代码范围：上证50期权所有合约。
       2.数据格式：Csv纯文本格式，如需指定的格式要另收定制费用。
       3.打包方式：数据每个合约一个月一个文件。只以我们提供的为准，定制另收费用。

       4.发货方式：Ftp或Http下载。
       5.数据字段：日期,合约编码,交易代码（含期权类型,执行价,开盘价,最高价,最低价,收盘价,成交量,持仓量,成交额,合约单位,交割日,合约编码,标的ETF收盘价,(L1表示当月合约，L2表示下月，L3表示季一，L4表示季二)
     分钟数据差异的重要提示：
       1.分钟数据通过分笔合并，而分笔本身是个合并的数据，所以当天最高最低价格可能并不会在分钟数据中出现，交易所不发分钟数据，所有行情商都是一样，只是有的可能通过Level2分笔合并的，因为频率更高一些，发现这种情况的机率少一些。
       2.各行情商计算分钟数据时，计算的当前这个k的时间段稍有差异，会有这种情况:当前这个时间正点上的tick算到前一个k，另一家算到后一个k中，这样体现到分钟数据中是开收盘价不同，最高最低也可能不同。

      

      

上证50ETF期权高频历史1分钟一分钟成交数据每月数据样本链接：

http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-1min.csv

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