问一个回归的问题

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我目前做出两个回归，自变量a和b都单独对c有正面的效应，但是将ab和c同时放入一个方程并建立ab的交乘项的时，交乘项显示的是负面影响。请问这种情况有可能吗？举个例子就是螃蟹和柿子单独吃对身体有好处，但是一起吃就会拉肚子。可能不恰当，但我现在回归出来的结果就是这么个意思。请问存在这样的可能性吗？还是可能我本身的方程或者数据是有问题的呢？谢谢~

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关键词：交乘项 可能性 自变量 拉肚子

不要你的币，只是思考讨论，a和b是独立同分布的变量吗？a和b是否存在负相关？
从您的表述看，似乎您是做了两个一元回归，如果做成一个多元回归，结果肯定是不同的，如果在多元回归中加入交乘项，结果又不一样。建议作一个多元回归，看看不同变量的回归系数，再做一下显著性检验。

llb_321 发表于 2020-4-5 20:11
不要你的币，只是思考讨论，a和b是独立同分布的变量吗？a和b是否存在负相关？
从您的表述看，似乎您是做了 ...

一个是ln(迪勃内控指数) 一个是ln(分析师关注数)，不出意外两者是独立的。主要是想知道，有没有这样的可能性存在，两个正向影响相互作用之后变成了负面的影响。可是惊呆了 = =

Joker92716 发表于 2020-4-5 20:27
一个是ln(迪勃内控指数) 一个是ln(分析师关注数)，不出意外两者是独立的。主要是想知道，有没有这样的可能 ...

原来是迪博啊，这公司原来我们投资给了1000万，打水漂了。这个内控指数，本身是从很多定性/定量的变量加修正变量计算的，存在某种程度上的主观性。据迪博讲，这个内控指数与上市公司超额收益有强正相关性。不知道您回归的是否是类似的变量。而关注数这个指标，与您要回归的变量一定是弱相关的，尤其是在现有的分析报告市场，我们看的基本都是卖方报告，这类报告都是跟着市场热点走的，报告质量良莠不齐，有的时候甚至成为负向指标。两个可能仅仅是存在相关关系的变量，本身不具有对连续响应变量的进行回归的基础，最多做一个非连续响应变量的Logistic回归。另外，个人认为，内控指数和分析师关注数的交乘项，没有任何实质意义。

作一个方差分析检验，看看交乘项的p值，判断交乘项是否显著