误差修正模型怎么回事，怎么操作？

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误差修正模型怎么回事，怎么操作

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关键词：误差修正模型 怎么操作 误差修正 模型 误差

具有协整关系的变量之间可以用误差修正模型来进一步改善原有的模型，使得R方值更大，拟合度更高，同时减少干扰项的序列相关。

2# daxuhejun
协整关系已经完成了 误差修正模型不会 ，麻烦大侠举个例子吧 万分感谢

可以利用变量的线性回归结果建立误差修正项ecm，然后再命令窗口输入ls d(lny) c d(lnx) ecm
输出误差修正模型

kemufei 发表于 2010-5-20 21:47
可以利用变量的线性回归结果建立误差修正项ecm，然后再命令窗口输入ls d(lny) c d(lnx) ecm
输出误差修正模 ...

能不能再详细点，大神啊

kemufei 发表于 2010-5-20 21:47
可以利用变量的线性回归结果建立误差修正项ecm，然后再命令窗口输入ls d(lny) c d(lnx) ecm
输出误差修正模 ...

ecm is not defined??怎么回事？
{:3_44:}

我也收这个问题困扰啊

yabing1992 发表于 2014-6-12 18:46
ecm is not defined??怎么回事？

需要首先对ecm进行定义，操作过程为：quick—generate series——输入：ecm=resid(-1)

yabing1992 发表于 2014-6-12 18:46
ecm is not defined??怎么回事？

可直接用e(残差)代替ecm，定义e=resid。但貌似应该输入：ls d(lny) c d(lnx) e(-1)。具体可看看李子奈的教材第八章。

建立var得到的ECM模型怎么看呢？