《投资学(英文版*原书第8版)》：作为全美顶尖级商学院和管理学院的首选教材，滋维•博迪的《
投资学》已经在世界各国高校风靡20多年，并成为现代投资理论和世界范围内传播的重要工具。《投资学(英文版*原书第8版)》自1999年被引进中国并翻译出版后，在国内许多大学里得到广泛运用和热烈反响。第8版是目前已出版的最新版次，除了对每章相关内容做了更新，还尽力去除了一些不必要的数学和技术性细节，致力于培养学生和从业人员的直觉。另外，新版每章后面的问题都包括
CFA课程以往考试的题目，学生们可以练习、检测。
作者简介
导读
前言
术语表
第一部分 导论
第1章 投资环境
1.1 实物资产和金融资产
1.2 金融资产分类
1.3 金融市场和经济
1.4 投资过程
1.5 竞争性市场
1.6 市场参与者
1.7 市场动态
1.8 全书框架
章后资料
第2章 资产类别与金融工具
2.1 货币市场
2.2 债券市场
2.3 股权证券
2.4 股票市场指数和债券市场指数
2.5 衍生市场
章后资料
第3章 证券是如何交易的
3.1 公司怎样发行证券
3.2 证券如何交易
3.3 美国证券市场
3.4 其他国家的市场结构
3.5 交易成本
3.6 用保证金信贷购买
3.7 卖空
3.8 证券市场监管
章后资料
第4章 共同基金和其他投资公司
4.1 投资公司
4.2 投资公司的类型
4.3 共同基金
4.4 共同基金的投资成本
4.5 共同基金的所得税
4.6 交易所交易基金
4.7 共同基金投资绩效：初探
4.8 共同基金的信息
章后资料
第二部分 投资组合理论与实践
第5章 从历史数据中学习收益和风险
5.1 利率水平的决定因素
5.2 不同持有期收益率的比较
5.3 短期国库券与通货膨胀(1926～2005)
5.4 风险与风险溢价
5.5 历史收益率时间序列分析
5.6 正态分布
5.7 偏离正态
5.8 股权收益与长期债券收益的历史记录
5.9 长期投资
5.10 非正态分布的风险度量
章后资料
第6章 风险厌恶与风险资产的资本配置
6.1 风险与风险厌恶
6.2 风险资产与无风险资产投资组合的资本配置
6.3 无风险资产
6.4 单一风险资产与单一无风险资产的投资组合
6.5 风险容忍度与资产配置
6.6 消极策略：资本市场线
章后资料
附录6A：风险厌恶、期望效用与圣彼得堡悖论
附录6B：效用函数和保险合同的均衡价格
第7章 优化风险投资组合
7.1 分散化与投资组合风险
7.2 两种风险资产的投资组合
7.3 资产在股票、债券与短期国库券之间的配置
7.4 马科维茨的投资组合选择模型
7.5 风险聚集、风险分担与长期资产的风险
章后资料
附录7A：电子表格模型
附录8B：投资组合统计量回顾
第8章 指数模型
8.1 证券市场的单因素模型
8.2 单指数模型
8.3 估计单指数模型
8.4 投资组合的构建与单指数模型
8.5 指数模型在投资组合管理中的实际运用
章后资料
第三部分 均衡资本市场
第9章 资本资产定价模型
9.1 资本资产定价模型
9.2 资本资产定价模型和指数模型
9.3 资本资产定价模型符合实际吗
9.4 计量经济学与期望收益-贝塔关系
9.5 资本资产定价模型的拓展形式
9.6 资本资产定价模型和流动性
章后资料
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