Stata工具变量估计
(1)利用2SLS估计模型
.ivregress 2sls lwage exper expersq (educ=fatheduc motheduc),first
第一阶段回归结果为:
educhat=9.1+0.19fatheduc+0.16motheduc+0.05exper
(21.34)
(5.62)
(4.39)
(1.12)
- 0.001expersq
(-0.84)
第二阶段的估计结果为:
lwagehat=0.05+0.06educ+0.04exper-0.001expersq
(0.12)
(1.95)
(5.29)
(-2.24)
(2)检验educ的内生性
.quietly
ivreg
iwage exper expersq {educ=fatheduc motheduc}
.est store IV_reg
.quietly regress lwage exper expersq educ
.est store LS_reg
.hausman IV_reg LS_reg
可以得到hausman估计量=2.7,P值=0.44。接受原假设,即educ是外生的。
(3)进行过度识别的约束检验
.estat overid
可得Sargan统计量=0.38,P值=0.54接受原假设。
这段代码讲得很清楚,照着做就可以了!
希望帮上你!