楼主: cln1
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[问答] 求助EVCM模型的相关问题 [推广有奖]

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下面是我用EVIEWS做EVCM的结果,我想问下下列问题:
根据Johansen协整检验,显示各变量存在一个协整关系,但是建立的VECM存在5个单位根,请问该VECM是否稳定?这些数据是否没有必要做VECM,只需要做WAR模型?希望各位大神能够解答,谢谢。

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关键词:协整检验 协整关系 单位根 各变量 整检验

沙发
胖胖小龟宝 发表于 2018-11-5 09:54:06 |只看作者 |坛友微信交流群
at most1 的时候就已经不能拒绝原假设了 所以应该是存在一个协整关系的
包括那句trace test indicates 1 cointegrating eqn at the 0.05 level,也说明了

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藤椅
财经节析 发表于 2018-11-5 10:02:31 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
参考一下

关于VECM向量误差修正模型的视频
http://v.youku.com/v_show/id_XMzEyMTE3NDU0NA==.html?sharekey=382622d7c4024acc054439e690a995678

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