2015 FRM Part 2 - 考题回忆

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关键词：PART 考题回忆 ART FRM BionicTurtle

今年题有很***吗？

第一道QQ图 记得选薄尾 最后一道是期望的贴现和贴现的期望 我选的D
中间感觉有几道出的有问题 比如 一个算MVAR的 说TR至少要是0.1 可是表里的weight 前两个还是百分比 第三个就是0.75 第四个是0.35之类的
然后还有一个算sa的 感觉第一行的2014-2010年的数据有问题 那个P/L是不是要处以10 我指的是第一行 然后我选的是C 大于24
好吧 剩下的大家继续回忆

考完了就忘了

hulala1986 发表于 2015-5-16 19:41
第一道QQ图 记得选薄尾 最后一道是期望的贴现和贴现的期望 我选的D
中间感觉有几道出的有问题 比如 一个算 ...

我选的也是薄尾
最后一道那个MVaR的我选的也是值最大的那个，当时特别惊叹怎么会那么简单（还是我想的太简单了），感觉是送分题
那个数据有错误的，我也就将错将错瞎算了一下
算SA的我选的是24那个选项

我能记下来的：
1. GARCH（1，1）计算VOLATILITY与普通法比较哪个更精确
2. Equilty IMPLIED VOLITILITY 与 LOGNMORAL图形的比较
3. 四种信用分析主体的比较：个人，非金融企业，金融企业，政体
4. 关于清算所的几个问题

等想到其他的再补充。。。

allen 发表于 2015-5-16 20:43
我选的也是薄尾
最后一道那个MVaR的我选的也是值最大的那个，当时特别惊叹怎么会那么简单（还是我想的太 ...

想问下Equilty IMPLIED VOLITILITY 与 LOGNMORAL图形的比较那题你选了什么呀？感觉他给的选项都好模糊

happy_labby 发表于 2015-5-16 21:01
想问下Equilty IMPLIED VOLITILITY 与 LOGNMORAL图形的比较那题你选了什么呀？感觉他给的选项都好模糊

记得这一题选A，Implied 应该在右半部分是在lognormal之下。

求更新！

victor_wang713 发表于 2015-5-16 21:51
记得这一题选A，Implied 应该在右半部分是在lognormal之下。

我记得我这道选的B啊 左侧是肥尾 右侧是瘦尾 然后那个MVAR也是选的1.57好像是 反正就是最大的那个
那个算SA的 我选的是24 more

allen 发表于 2015-5-16 20:43
我选的也是薄尾
最后一道那个MVaR的我选的也是值最大的那个，当时特别惊叹怎么会那么简单（还是我想的太 ...

那个 个人 非金融的 我在AD之间犹豫 感觉A的ONLY这个词有问题 D的话 主权国家分析的因素是不是少于非金融企业记不清了。。。反正最后选的是A
还是就是GARCH模型的 我记得做过EWMA模型的类似的 选的是时间加权 这道题我也选的时间加权 不知道对不对
其实我觉得最高级黑的就是光大证券的FAT FINGER写里面了。。然后明明是前年的事儿 写成今年早期 估计是13年没用上这道题吧 哈哈哈哈 我记得这道好像是选C 什么operation gain之类的
然后还有一个CNY的求RAROC变化的 我记得选C就是 LOAN对应的融资利率变了
还有一个什么置信区间改成了90% 算CVAR变化的 我记得选的是C 增加。。。。
反正不会的就蒙C
继续 估计明儿就忘了
还有一个是抵押品之类的 原来是90万 threshold是100万 然后变120万了 minimum是25000 我记得是选20万
然后还有是一个银行三个支行 出了啥自然灾害 有三个损失 threshold是10000 就一家12000超过了 我选的是自然灾害引起的12000