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楼主: 糖糖小木偶

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[问答] 关于面板数据单位根的判断 [推广有奖]

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楼主

糖糖小木偶 发表于 2013-4-8 17:48:27 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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本人初学者，对于Eviews6.0做的面板数据单位根检验有以下几个问题请教各位前辈：
1.是不是所有的序列都要按照既有截距项又有趋势项、只有截距项、两者都无的顺序检验？
2.用LLC、Breitung、IPS、ADF、PP检验时，是所有的P值都在0.05一下才算是平稳序列还是只要几个<0.05就可以说序列平稳？
3.如果既有截距项又有趋势项的结果平稳，但是只有截距项的和两者都无的不平稳，那这个序列是平稳的吗？
4.如果各个变量的水平序列有的平稳有的不平稳，但是一阶差分都是平稳的，可不可以直接对水平序列做协整检验？
比如下面的结果，是按照1.所述顺序的检验结果，这个结果是否含单位根？

Pool unit root test: Summary
Series: FIRBJ, FIRTJ, FIRHB, FIRSX, FIRNMG, FIRLN, FIRJL, FIRHLJ,
FIRSH, FIRJS, FIRZJ, FIRAH, FIRFJ, FIRSD, FIRHN, FIRGD, FIRGX,
FIRSC, FIRGZ, FIRYN, FIRGS, FIRQH, FIRNX, FIRXJ
Date: 04/08/13 Time: 17:09
Sample: 1992 2010
Exogenous variables: Individual effects, individual linear trends
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3
and Bartlett kernel


			Cross-
Method	Statistic	Prob.**	sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*	-6.45090	0.0000	24	414
Breitung t-stat	-4.90087	0.0000	24	390

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat	-6.23755	0.0000	24	414
ADF - Fisher Chi-square	126.923	0.0000	24	414
PP - Fisher Chi-square	121.667	0.0000	24	432


** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Pool unit root test: Summary
Series: FIRBJ, FIRTJ, FIRHB, FIRSX, FIRNMG, FIRLN, FIRJL, FIRHLJ,
FIRSH, FIRJS, FIRZJ, FIRAH, FIRFJ, FIRSD, FIRHN, FIRGD, FIRGX,
FIRSC, FIRGZ, FIRYN, FIRGS, FIRQH, FIRNX, FIRXJ
Date: 04/08/13 Time: 17:10
Sample: 1992 2010
Exogenous variables: Individual effects
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3
and Bartlett kernel


			Cross-
Method	Statistic	Prob.**	sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*	-0.19474	0.4228	24	414

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat	2.37837	0.9913	24	414
ADF - Fisher Chi-square	35.6522	0.9063	24	414
PP - Fisher Chi-square	35.5261	0.9089	24	432


** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Pool unit root test: Summary
Series: FIRBJ, FIRTJ, FIRHB, FIRSX, FIRNMG, FIRLN, FIRJL, FIRHLJ,
FIRSH, FIRJS, FIRZJ, FIRAH, FIRFJ, FIRSD, FIRHN, FIRGD, FIRGX,
FIRSC, FIRGZ, FIRYN, FIRGS, FIRQH, FIRNX, FIRXJ
Date: 04/08/13 Time: 17:10
Sample: 1992 2010
Exogenous variables: None
Automatic selection of maximum lags
Automatic lag length selection based on SIC: 0 to 3
and Bartlett kernel


			Cross-
Method	Statistic	Prob.**	sections	Obs
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*	6.54730	1.0000	24	412

Null: Unit root (assumes individual unit root process)
ADF - Fisher Chi-square	6.19331	1.0000	24	412
PP - Fisher Chi-square	6.93892	1.0000	24	432


** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi
-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

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关键词：关于面板数据面板数据 Breitung Eviews6 请教各位前辈单位初学者

回帖推荐

changbr 发表于7楼查看完整内容

1、等把数据变化成图，看看是否存在趋势项和截距项，一般是两者都有，等自己通过图来判断 2、几种检验，你用其中一种或两种就好了，不用都符合，一般ADF和PP就够了 3、不是平稳的 4、协整的前提是同阶单整，同阶代表差分阶数相同，单整代表符合平稳性。一般教材是这么写的，看外文文献的话，其实有很多灵活性，但国内文正基本都是符合“同阶单整”才可做协整。希望对你有用

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· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

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沙发

糖糖小木偶 发表于 2013-4-9 09:38:57 |只看作者 |坛友微信交流群

有没有大神降临啊~~求助！

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藤椅

sadbaronsabaron 发表于 2013-4-9 10:02:12 |只看作者 |坛友微信交流群

单位根检验里的趋势项，截距项那三种检验模式，只要有一个通过就证明是平稳的。

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板凳

糖糖小木偶 发表于 2013-4-9 11:37:55 |只看作者 |坛友微信交流群

sadbaronsabaron 发表于 2013-4-9 10:02
单位根检验里的趋势项，截距项那三种检验模式，只要有一个通过就证明是平稳的。

请问是不是不论顺序，只要有一个都在0.05一下就可以了？LLC、B、ADF、PP、IPS中有几个通过才算平稳呢？多谢啦~

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报纸

sadbaronsabaron 发表于 2013-4-9 12:42:34 |只看作者 |坛友微信交流群

恩，只有三个都不通过才是非平稳
好像一般只做llc和adf两个就行了，

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地板

糖糖小木偶 发表于 2013-4-9 12:57:02 |只看作者 |坛友微信交流群

sadbaronsabaron 发表于 2013-4-9 12:42
恩，只有三个都不通过才是非平稳
好像一般只做llc和adf两个就行了，

多谢~

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7楼

changbr 发表于 2013-4-9 13:26:30 |只看作者 |坛友微信交流群

1、等把数据变化成图，看看是否存在趋势项和截距项，一般是两者都有，等自己通过图来判断
2、几种检验，你用其中一种或两种就好了，不用都符合，一般ADF和PP就够了
3、不是平稳的
4、协整的前提是同阶单整，同阶代表差分阶数相同，单整代表符合平稳性。一般教材是这么写的，看外文文献的话，其实有很多灵活性，但国内文正基本都是符合“同阶单整”才可做协整。
希望对你有用