以下引自:
http://bbs.cenet.org.cn/html/board30/topic89153.htm
应该能提供一些思路
不懂则问,这是学习的正确态度,没什么应该不应该。 对问题的深入理解正是来自提问,包括表面愚蠢的发问。
moment在国内翻译成矩,根据我个人的理解,大致取自无有规矩,何成方圆之意。因为对moment的刻画表达了一组数据的主要特征。关于不同阶的moment可以参考任何一本高质量的统计教材。国内的教材,我看过陈希儒的数理统计引论,写得非常好,比一般的经济类概率统计教材好得多。moment conditions 在计量中经常出现,在数学上需要一些空间的概念,在估算上经常会有不同的争论,真正弄懂还是要下些功夫。greene|s econometrics应该有一些介绍。更好的或稍高层次的书是Hayashi econometrics. 如果读者有比较好的线性代数基础,这些概念会比较容易理解。
calibration简单而言,就是根据自己对模型的理解,通过给定参数的形式产生模拟数据,与现实进行比较。这是宏观经济研究的常用方法,在微观研究中也开始采用。
关于closed form solution, 楼上几位的回答基本是正确的。所谓closed, 就是可以写出明确的表达式,这样比较容易推导出来,追溯回去,就像一个closed system. 解析表达式跟closed solution有密切联系,一般来说,能写出closed solution当然比较好解析,但除非模型很简单或者运气很好,才会比较容易得出closed solution,但有时解不出明确的解,仍然可以通过各种数学分析工具刻画解的特征。几乎在任何一本经济学学术书籍和论文,都可以看到解析方式的运用,当然高下有别。当解析式本身模糊不清的时候,不得不用numerical methods. 这是从20世纪下半叶以来,数学本身的重大变化,也深刻影响了其它学科。 加上计算机的快速发展,这个方法越来越频繁地运用于科学研究之中。
目前在经济学领域比较好的教科书有judd numerical methods in economics.最近也有几本新的,更侧重实用的新书面世。呼吁国内尽快引进这些图书,因为做numerical 应该是中国学生的强项。如果在国内找不到好的与经济相关教材,可以学习数学系的数值分析课程,如果数学基础不太好,可以学习工程系的工程数学或应用数学教材。里面有很多关于数值分析方法的运用。
精华
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作者:远大前程3 时间:2006-4-6 16:33:00第 8 楼
谢谢dgxc,希望所有的高手都能像你一样胸怀宽广:)关于calibration,最近看了几篇文章,有了自己一些理解,现说出来供指正. 假如,根据理论得出一个模型:y=Ax1+Bx2+Cx3(A,B,C都是参数,当然一般应该是非线性的形式),然后不是根据实际数据去“估计”这3个参数,而是根据理论结果确定出其中两个参数的具体大小(这个逻辑是:B,C应该是多大),保留一个参数作为 “未知量”,再通过统计方法,估计出剩下的这个位置参数的大小。不知道我的理解对不对?谢谢了。