数据是:1730个公司,10年的面板数据,变量一共8个
用stata做面板数据负二项固定效应模型,引入i.year变量以后运行速度变得特别特别慢
想问一下有无前辈指点一下,命令化简如下:
运行速度尚可的:
xtnbreg y x $xlist , fe nolog vce(boot,reps(50) seed(1000) nodots)
引入年份虚拟变量以后,速度特别慢:
xtnbreg y x $xlist i.year, fe nolog vce(boot,reps(50) seed(1000) nodots)
尝试使用parallel并行,但还是非常慢(现在也没有看到结果)
如果不使用vce(boot)抽样,速度就很快
想请问一下,vce(boot)这个稳健性估计是一定要做吗?如果一定要做,stata还能如何优化命令呐?