[回归分析求助] Stata问题 用完工具变量后系数变大的结果可以用吗？ [推广有奖]

可以，显著就行

如果觉得太大，可以对工具变量进行统一处理。
例如，工具变量为产值，可以除以10，100，1000，变换单位。
取对数应该也可以，言之有理即可。

工具变量的结果与基准回归结果差距过大是不好的信号，不是调整变量单位能解决的

感谢，才看见您的回复，之后有看见类似文章使用工具变量系数变大，应该是可以的

您好，请问可以说一下文章的题目吗？以便查阅，谢谢

请问有相应文章吗？

不可以，可能存在弱工具变量问题

可以参考伍德里奇计量经济学

在Stata中使用工具变量（IV）进行估计时，如果只有一个工具变量并且已经通过弱工具变量检验，那么通常可以认为该工具变量是有效的。然而，系数的变化需要根据经济意义和统计显著性来判断。

如果你的工具变量确实影响了内生解释变量，并且导致系数增大了十倍左右，这可能表明内生性问题对原模型的影响比预期更大。即使P值为0.000，表示统计上非常显著，但关键是要考虑这种变化是否符合实际经济情况。如果新的系数估计更贴近实际经济关系，那么可以使用；但如果这个增大后的系数违背了经济学理论或先前的研究发现，那么可能需要进一步检查模型设定或者寻找更强的工具变量。

建议对模型进行敏感性分析，尝试使用不同的工具变量或方法（如2SLS、GMM等），并结合理论背景来评估结果。如果所有方法都得出相似的结果，那么即使系数变化较大，也可以考虑使用。总的来说，最终判断应该基于经济意义和模型的合理性。

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