[编程问题求助] 请教大神，怎样使用每前三个月为rolling window的日度数据生成每个月的标准差？ [推广有奖]

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楼主

isabellazxx 发表于 2021-10-26 22:54:54 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

50论坛币

请教各位大神，我有日度的时间序列（不连续），时间都已经按照stata格式设定好了，在stata里也有单独的日，月，年序列。请问如何使用每前三个月（含当月）为rolling window的日度数据生成每个月的标准差？举个例子，2012年3月的月度标准差是用2012年1月、2月、3月的日度数据计算的；2012年4月的标准差是用2012年的2，3，4月的日度数据计算的。数据示例如下：

date	ym	return
26dec2012	2012m12	-0.00407
27dec2012	2012m12	-0.00032
28dec2012	2012m12	0.003656
04jan2013	2013m1	-0.01781
07jan2013	2013m1	0.030648
08jan2013	2013m1	0.006031
09jan2013	2013m1	-0.00696
10jan2013	2013m1	-0.01065
11jan2013	2013m1	0.014075
14jan2013	2013m1	0.004813
01feb2013	2013m2	-0.00562
04feb2013	2013m2	0.002493
05feb2013	2013m2	-0.00789
06feb2013	2013m2	-0.00491
07feb2013	2013m2	0.024092
08feb2013	2013m2	0.005315
01mar2013	2013m3	0.009961
04mar2013	2013m3	0.001237
05mar2013	2013m3	0.014085
06mar2013	2013m3	0.003776
07mar2013	2013m3	0.002049
08mar2013	2013m3	0.000554
11mar2013	2013m3	-0.00655
12mar2013	2013m3	0.005736
13mar2013	2013m3	-0.00446
14mar2013	2013m3	-0.01596
08apr2013	2013m4	0.005986
09apr2013	2013m4	-0.02971
10apr2013	2013m4	-0.00507
11apr2013	2013m4	0.005036
12apr2013	2013m4	-0.01396
15apr2013	2013m4	0.008668
16apr2013	2013m4	0.022641