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毕业论文中遇到这样一个问题,研究的是数字金融对居民杠杆率的影响,index_agregate是数字金融的指标,附件里第一张图是均值回归的结果,后面的图示不同分位数情况下回归的结果。为什么所有分位数情况下数字金融前的系数都显著,而均值回归前的系数不显著呢?
回归结果.docx
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