稳健性检验要做utest检验码 - Stata专版 - 经管之家(原人大经济论坛)

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至知 发表于 2024-5-9 12:57:20 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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如题，请问基准回归中加入二次项+控制变量，utest的p值<0.1，但是稳健性检验（使用工具变量法、更换核心解释变量计算法），从回归系数上看（一次项和二次项显著且异号）是符合非线性，但是utest的p>0.1。稳健性检验可以不做utest检验，仅从回归系数上判断结论的稳健性吗？

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关键词：稳健性检验 test t检验 Est 稳健性

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沙发

wdlbcj

发表于 2024-5-10 13:37:15 |只看作者 |坛友微信交流群

应该是你二次项和一次项并不是联合显著的

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藤椅

至知 发表于 2024-5-10 17:20:03 |只看作者 |坛友微信交流群

wdlbcj 发表于 2024-5-10 13:37
应该是你二次项和一次项并不是联合显著的

感谢回复，请问什么叫联合显著

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板凳

wdlbcj

发表于 2024-5-11 13:21:43 |只看作者 |坛友微信交流群

至知发表于 2024-5-10 17:20
感谢回复，请问什么叫联合显著

就是同时检验两个系数吧

个人经验来看主要原因可能是你这里二次项系数不是非常非常显著

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报纸

至知 发表于 2024-5-15 15:10:06 |只看作者 |坛友微信交流群

wdlbcj 发表于 2024-5-11 13:21
就是同时检验两个系数吧

个人经验来看主要原因可能是你这里二次项系数不是非常非常显著

明白了谢谢！

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