[问答] WINrats 8.0中，估计Ling和McAleer（2003）的VARMA-GARCH模型 [推广有奖]

*Using VARLagSelect
@varlagselect(lags=6,crit=aic)
#x y

请参考底下我回复过的帖子
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... ble&tid=1360145

感谢您的及时解答，我还有个问题请教您，用RATS估计DCC-GARCH怎样写程序将变量之间的动态相关系数图形画出来？
以U-G中的程序例子说，
open data g10xrate.xls
data(format=xls,org=columns) 1 6237 usxjpn usxfra usxsui
set xjpn = 100*log(usxjpn/usxjpn{1})
set xfra = 100*log(usxfra/usxfra{1})
set xsui = 100*log(usxsui/usxsui{1})
equation(constant) jpneq xjpn 1
equation(constant) fraeq xfra 1
equation(constant) suieq xsui 1
group ar1 jpneq fraeq suieq
garch(p=1,q=1,model=ar1,mv=dcc,pmethod=simplex,piter=10)
要求变量之间的动态相关系数应该怎么写程序呢？

https://bbs.pinggu.org/thread-1208034-2-1.html
19楼

老师太厉害了，总能帮我们解答疑问，代大家向您致敬！

请问epoh老师，怎样在均值方程和方差方程中都加入虚拟变量，比如时间序列是1990年1月——2012年12月，想观察2005年前后数据特征的变化，怎样加入这个虚拟变量呢？

请问epoh老师，怎样在均值方程和方差方程中都加入虚拟变量，比如时间序列是1990年1月——2012年12月，想观察2005年前后数据特征的变化，怎样加入这个虚拟变量呢？

THANKS A LOT