[学术与投稿] 求助，关于面板数据是否要协整的一些问题 [推广有奖]

新人上路求助各位高手几个问题：
1.如果面板数据中的时间很短比如说我的只有5年是否还需要做单根检验？
2.如果做出来有些变量平稳，有些一阶，有些二阶，是否还要差分对数，但这样会没有经济意义？能否直接回归（为什么人均可支配收入会是二阶的。。。。）
3.关于面板的固定效应，随机效应，直接回归的问题：我是这样做的，先建立固定效应模型再检验那个fixed effect，（如果拒绝原假设P值很小，则不考虑直接回归，我用的eviews），再建立截距维的随机效应模型，并进行Hausman检验，上述不知道对不对。如果最后决定是固定效应模型，固定效应模型有哪些分类怎样选择呢，是用LSDV估计么？
4.还有面板数据共线性的问题：是否还是像一般数据那样做逐步回归？这种逐步回归是在确立模型（比如说固定效应模型）之后再做的么？面板数据是否有主成分分析呢？
5.关于面板数据的检验：再模型完成后，是否还需要做LM，WHITE检验？这和一般数据的处理是否一致？
6.在建立面板数据时，选择Dated-regular frequency还是Balanced Panel有和区别呢？

额，接下来的是题外话。。。有什么办法能正确比较不同城市的实际物价消费水平
感激不尽