楼主: ailixiya
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[问答] 大神来踩一下吧!关于面板数据的几个问题 [推广有奖]

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新人上路求助各位高手几个问题:
1.如果面板数据中的时间很短比如说我的只有5年是否还需要做单根检验?
2.如果做出来有些变量平稳,有些一阶,有些二阶,是否还要差分对数,但这样会没有经济意义?能否直接回归(为什么人均可支配收入会是二阶的。。。。)
3.关于面板的固定效应,随机效应,直接回归的问题:我是这样做的,先建立固定效应模型再检验那个fixed effect,(如果拒绝原假设P值很小,则不考虑直接回归,我用的eviews),再建立截距维的随机效应模型,并进行Hausman检验,上述不知道对不对。如果最后决定是固定效应模型,固定效应模型有哪些分类怎样选择呢,是用LSDV估计么?
4.还有面板数据共线性的问题:是否还是像一般数据那样做逐步回归?这种逐步回归是在确立模型(比如说固定效应模型)之后再做的么?面板数据是否有主成分分析呢?
5.关于面板数据的检验:再模型完成后,是否还需要做LM,WHITE检验?这和一般数据的处理是否一致?
6.在建立面板数据时,选择Dated-regular frequency还是Balanced Panel有和区别呢?

额,接下来的是题外话。。。有什么办法能正确比较不同城市的实际物价消费水平
感激不尽
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关键词:关于面板数据 面板数据 fixed effect Frequency Hausman检验 模型 面板 frequency

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gssdzc 在职认证  发表于 2013-3-22 18:18:11 |只看作者 |坛友微信交流群
这么多问题,估计回答起来非常麻烦的,建议先找白仲林的书好好,看看吧

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藤椅
ailixiya 发表于 2013-3-22 18:22:38 |只看作者 |坛友微信交流群
gssdzc 发表于 2013-3-22 18:18
这么多问题,估计回答起来非常麻烦的,建议先找白仲林的书好好,看看吧
谢谢,我先去看下

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板凳
胖胖小龟宝 发表于 2015-12-8 15:12:38 |只看作者 |坛友微信交流群
1.时间短个人不建议做ADF 第一可能根本做不了,第二做出来的结果也未必可靠
2.如果数据不是都平稳或同阶单整 多变量下有些情况也可以做协整 但可能还是差分一下比较好 当然直接做回归的做法不可取
3.可以考虑这样的做法(做法不是死的)
4.你说的逐步回归也好主成分也好 一般在截面回归里比较常见 但共线性这个问题只能减弱不可完全消除的 如果系数通过检验 VIF也不是特别大可以忽略的
5.通常回归后会做异方差和自相关检验

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