楼主: mandylocation
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[面板数据求助] 关于面板数据单位根检验的问题 [推广有奖]

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mandylocation 发表于 2013-7-7 15:26:35 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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本人计量学的很不好，想弱弱地问下如果对面板数据做单位根检验后不平稳要怎么办，我对面板数据做了LLC和IPS检验，其中有一个解释变量存在单位根，对其进行一阶差分后又检验是平稳的。请问那我对这些 面板数据进行回归分析时，这个没有通过单位根检验的变量可以直接进行回归吗，还是要把它的一阶差分作为一个解释变量回归，希望各位高手不吝赐教，非常感谢。
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关键词：关于面板数据 单位根检验 面板数据 一阶差分 解释变量 回归分析

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沙发
mandylocation 发表于 2013-7-7 15:29:33 |只看作者 |坛友微信交流群
自己先顶一下

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藤椅
hubifeng？ 学生认证  发表于 2013-7-10 17:32:08 |只看作者 |坛友微信交流群
mandylocation 发表于 2013-7-7 15:29
自己先顶一下
单位根检验有很多需要注意的地方，不知道下面三种方法你尝试过没有：首先，主要应从理论上考虑，也可以通过画变量的时间序列图来大致判断有无长期增长趋势。如GDP之对数是否有单位根，肯定要包含时间趋势项(对于有指数增长趋势的经济变量，如GDP，通常先取对数去掉其指数趋势)，利率、汇率等则不应有时间趋势项。此外，ADF检验可以使用选择项"regress"，根据常数项或时间趋势项是否显著判断。最后，为了稳健性起见，可以将各种情况都进行检验，结果以(c,t,p)格式列表，其中常数项"c=1\c=0"时间趋势项"t=1\t=0"滞后阶数"p"。

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mandylocation 发表于 2013-7-16 14:36:15 |只看作者 |坛友微信交流群
hubifeng？ 发表于 2013-7-10 17:32
单位根检验有很多需要注意的地方，不知道下面三种方法你尝试过没有：首先，主要应从理论上考虑，也可以通 ...
谢谢回复

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