楼主: crooood
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[问答] 面板数据xtlogit回归问题 [推广有奖]

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楼主
crooood 发表于 2014-3-5 21:16:59 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
50论坛币
各位，几个问题，请求帮助；
1 数据为短面板数据，截面较大，500+，时间为10个，因变量为（0、1）取值，自变量有8个，平衡面板数据；打算做二元logit回归；
2 回归分析前是否需要对数据进行多重共线性检验；
3 是否需要进行单位根检验（打算做logit回归）；以及进一步是否需要对因变量（0、1）序列进行单位根检验（这个貌似肯定是不能通过的）；
4 单位根检验后如果为非同阶单整，是否差分后直接进入豪斯曼检测；ps，差分是否直接通过命令d./d2.实现？
5 是否需要F检验，这个F值与regess命令结果中的F值相同吗？是否可直接通过P判断？F检验对二元logit回归是必须的吗？
6 二元logit回归需要考虑时间效应吗？如果考虑时间效应，是否通过建立时间变量的虚拟变量来完成？

最后，回归命令是否类似： xtlogit y x1 d.x2 x3 d.x4 x5 x6 x7 x8,re

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关键词：xtlogit logit 面板数据 Log tlo 回归分析 豪斯曼 因变量 自变量 检测

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沙发
crooood 发表于 2014-3-6 11:06:12 |只看作者 |坛友微信交流群
sorry,想发到stata版的，请版主删除吧，不好意思。

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藤椅
胖胖小龟宝 发表于 2016-1-28 10:53:42 |只看作者 |坛友微信交流群
自变量那么多应该要考虑共线性的问题，但由于时间跨度只有10，我觉得不太适合做单位根检验（跨度太短 滞后期都无法很好的选择更不用说万一来个差分什么的……）

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