[疑难杂症]SV模型滚动窗口估计，高手求指导~ [推广有奖]

我大致看了一下2个程序，我的疑问是：为何楼主认为这两个程序计算结果要一样呢？
请设想一下一个非常简单的例子：有50个数，50个数一起算出来的标准差，应该不会（除非非常凑巧）等于（10个数为窗口）移动窗口算出来的标准差数列里的数（或他们的均值）？
所以，我觉得，有差别是正常的。而且，你看：你两个程序结果的MEAN的差别也不是很大。sd第2次结果比第一次结果大，也与直觉接近，因为你的第2组a[1],a[2],a[3],a[4]基本是用了20个数据算出来的（因为你的窗口=20），但第1组数据是用来1861个数算出来的，当然数据越多，估计值的sd就小罗。
你说呢？

不知为何我的前面的回答时身份变成匿名网友。重新看了一下，我前面的回答不太对（因为你的第2个程序的窗口也是1861），试着改为：

虽然数据都用了前1861个，第1个程序（指“单独SV模型”）a0, a1, a2, a3的结果并不会等于第2个程序（指“糅合SV模型”）j=1时(a[1],a[2],a[3],a[4])的结果，主要是因为: 第1个程序结果只跟前1861个数据有关，完全不依赖后面的数据。但是第2个程序当j=1时的结果则不同，后面的数据会影响结果，因为：
第2个程序（指“糅合SV模型”）中，mu[j], itau2[j]等数组会受第1861个以后的数据的影响，就拿mu[j]这组数来说，即mu[1], mu[2], ... mu[20]要符合dnorm(0, 0.04)分布，即mu[1]不仅本身要符合该分布，而且需要与mu[2]，, ... mu[20]一起要联合受该分布的约束，既然mu[2]，, ... mu[20]要被第1861个以后的数据影响，第1861个以后的数据自然也能影响mu[1]。而第1个程序（指“单独SV模型”）中不同，mu[1]（第1个程序是mu，没有下标)虽然也要符合dnorm(0, 0.04),但不需要与其他数据一起受dnorm(0, 0.04)的约束，即不受第1861个以后的数据的影响。

所以我觉得，两个程序结果有差别是正常的。而且，你两个程序结果的MEAN的差别也不是很大。

你说呢？

呃，先感谢一下您的回答，不过我想问一下，如您所说，mu[1],mu[2],...,mu[20]都要符合dnorm(0,0.04)分布，但是这20个变量不应该是相互独立的吗？我里面好像没有设置它们相关的呀，那应该就是相互独立的吧？既然相互独立的话，那怎么会受到别的变量之间的影响呢？我想设置成数组应该并不会使它们产生相关性的吧？毕竟数组中的每一个元素是互相独立的个体。
我后来想了一下，差得不多，会不会是因为模型初始值不同，然后我所用来截取均值的部分又不是都收敛的数据段所导致的呢？

大神，你好。我想做 5年期滚动窗口条件下31个省的年度增长率的变异系数。
您知道吗？命令有没有啊