由于研究的需要,需手工进行2SLS回归,由于直接回归的标准误有误,需进一步修正。
我在论坛上查到的修正如下,但只输出了回归系数与标准误,请问大家能否提供更完整的程序?
附程序与链接:
ivregress 2sls y x1-x5 (a1-a3=z1-z4),small
mat w=(e(b)',vecdiag(e(V))')
n mat l w
foreach i of var a1-a3{
reg `i' x1-x5 z1-z4
predict `i'p
}
reg y a1p-a3p x1-x5
predict u,r
g u2=u*u
su u2
sca u2=r(mean)
predictnl e=y-_b[_cons]-x1*_b[x1]-x2*_b[x2]-x3*_b[x3]-x4*_b[x4]-x5*_b[x5]-a1*_b[a1p]-a2*_b[a2p]-a3*_b[a3p]
g e2=e*e
su e2
sca e2=r(mean)
mat v=(e(b)',vecdiag(e2*e(V)/u2)')
n mat l v
https://bbs.pinggu.org/thread-895167-1-1.html