楼主: 一好百好9
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[金融计量学] 求助，matlab做蒙特卡洛预测股票指数 [推广有奖]

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一好百好9 发表于 2016-5-22 19:51:49 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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以下是参考前辈的写的，但是不知道为什么的出来的结果是二点几。我想做的是用五月20号的上证指数2825.45预测6月21号的大盘指数。最后想要一个图。
S0=2825.45
mu=0.04
sigma=0.3
T=1/12
NSteps=22
NReps=10
SPaths = zeros(NReps,NSteps+1)
SPaths(:,1) = S0
dt = T/NSteps
nudt = (mu-0.5*sigma^2)*dt
sidt = sigma*sqrt(dt)
for i = 1:NReps
   for j = 1:NSteps
     SPaths(i,j+1) = SPaths(i,j)*exp(nudt + sidt*randn)
   end
end
  

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关键词：MATLAB matla atlab 蒙特卡洛 股票指数 蒙特卡洛 matlab

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沙发
hyu9910 在职认证  发表于 2016-5-22 19:59:33 |只看作者 |坛友微信交流群
编程之前，应该先把理论模型写出来吧。 你的理论模型呢？ 哪些量的统计分布假设是什么？

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藤椅
一好百好9 发表于 2016-5-22 20:32:30 |只看作者 |坛友微信交流群
hyu9910 发表于 2016-5-22 19:59
编程之前，应该先把理论模型写出来吧。 你的理论模型呢？ 哪些量的统计分布假设是什么？
那就忽略我之前说的。题目是：用5月20号的上证50指数预测6月20号的上证50指数。我想用蒙特卡洛，应该怎么做？

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板凳
hyu9910 在职认证  发表于 2016-5-22 21:20:12 |只看作者 |坛友微信交流群
一好百好9 发表于 2016-5-22 20:32
那就忽略我之前说的。题目是：用5月20号的上证50指数预测6月20号的上证50指数。我想用蒙特卡洛，应该怎么 ...
预测未必要用蒙特卡洛的。 譬如回归模型也可以预测。

你的理论模型是什么？ 难道你想说，你不懂蒙特卡洛，就想用蒙特卡洛方法？ 那真的很激进哦。。。

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报纸
一好百好9 发表于 2016-5-23 14:41:09 |只看作者 |坛友微信交流群
hyu9910 发表于 2016-5-22 21:20
预测未必要用蒙特卡洛的。 譬如回归模型也可以预测。

你的理论模型是什么？ 难道你想说，你不懂蒙特卡 ...
听了同学的建议，正在做时间序列的预测

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