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楼主: fly微笑的樱桃

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[金融] 三因子模型的目的是什么 [推广有奖]

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fly微笑的樱桃 发表于 2016-11-2 19:33:16 |AI写论文

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最近要做一篇论文，里面涉及到FF三因子模型，便去了解一下。
但是看完之后发现还是不能理解，三因子模型的目的是什么？
它是用来计算的还是用来分析的还是怎么样....还请大神帮忙解释一下。

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关键词：三因子模型三因子一篇论文怎么样模型

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胖胖小龟宝发表于2楼查看完整内容

Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。其实思想还是一个回归模型

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沙发

胖胖小龟宝 发表于 2016-11-5 17:31:40

Fama和French 1993年指出可以建立一个三因子模型来解释股票回报率。模型认为，一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率可由它对三个因子的暴露来解释，这三个因子是：市场资产组合(Rm − Rf)、市值因子(SMB)、账面市值比因子(HML)。
其实思想还是一个回归模型

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