LLC是同质单位根检验,IPS等是异质单位根检验,一般来说很难认为面板时间序列是同质的,通常可以用3个常见的检验,LLC,IPS和Hadri,Hadri的原假设是:不含有单位根。Hadri类似与KPSS,此检验的power较高,即犯第二类错误的概率较小。因此,Hadri的检验结果正好和LLC,IPS的相互验证。同时,关于截距和趋势的选择,如楼上所说,那就看情况了,如果是如GDP类似的,那当然要选有趋势的了,同时一般也都有截距。
——搬运 broadsea 发表的内容,侵删
楼主: cliff3320
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[面板数据求助] 同质面板数据和异质面板数据如何鉴别 |
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