求问各位大神,我所选用的数据,被解释变量大概y=0占比12%左右,存在某一公司在所有年份内不变的情况。
1、面板logit回归时,随机效应固定效应的选择是必须的吗?模型中引入了行业虚拟变量和年度虚拟变量,选择fe时,会有大量的数据显示concave掉,18000条数据最终参与回归的大概只有7000,而且总是没法显示出回归结果。如果我把行业虚拟变量和年度虚拟变量删掉的话,huasman检验显示选择固定效应,但是还是有大量数据不参与回归。
2、我可以直接选择随机效应吗?如果选择随机效应,该如何显示预测准确率呢?
多谢各位大神