[其他] stata的格兰杰因果检验结果怎么看 [推广有奖]

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楼主

ZZ1119 发表于 2019-4-5 15:14:04 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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用Stata做了格兰杰因果检验，结果在下面。请问其中“Excluded”对应的变量是用来做检验的变量，还是做检验时被排除的变量啊？为什么叫“Excluded”呢？

. vargranger

Granger causality Wald tests
  +------------------------------------------------------------------+
  |       Equation          Excluded | chi2    df Prob > chi2 |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |             gdp             cpi |  27.892    4 0.000 |
  |             gdp             repo |  17.207    4 0.002 |
  |             gdp             ALL |  39.739    8 0.000 |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |             cpi             gdp | 31.23    4 0.000 |
  |             cpi             repo |  8.5223    4 0.074 |
  |             cpi             ALL |  45.302    8 0.000 |
  |--------------------------------------+---------------------------|
  |             repo             gdp |  .69519    4 0.952 |
  |             repo             cpi | 11.6    4 0.021 |
  |             repo             ALL |  15.626    8 0.048 |
  +------------------------------------------------------------------+

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hoguo15 查看完整内容

这是用从回归里面删除变量的方法来检测被删除变量的重要性。所以叫excluded。比如第一行就告诉你cpi的lags对预测gdp很重要。科学的说是cpi所有lag的系数都是0这个joint hypothesis不能被拒绝。这种问题你可以直接看stata系统的help file. 打h vargranger就可以了, 里面有链接会给你具体的例子：

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关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果检格兰杰因果格兰杰因因果检验

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沙发

hoguo15 发表于 2019-4-5 15:14:05 |只看作者 |坛友微信交流群

这是用从回归里面删除变量的方法来检测被删除变量的重要性。所以叫excluded。

比如第一行就告诉你cpi的lags对预测gdp很重要。科学的说是cpi所有lag的系数都是0这个joint hypothesis不能被拒绝。

这种问题你可以直接看stata系统的help file. 打h vargranger就可以了, 里面有链接会给你具体的例子：

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harry011001 发表于 2019-4-7 11:32:36 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群

ZZ1119 发表于 2019-4-5 15:14
用Stata做了格兰杰因果检验，结果在下面。请问其中“Excluded”对应的变量是用来做检验的变量，还是做检验 ...

Granger Causality Test 的本质其实就是当你去掉一个变量的时候，如果剩下变量还是jointly显著的，那么去掉的变量就被认为没有granger cause此时的因变量。
然后你要知道Stata这个Granger Test的Null Hypothesis是：The lags of excluded variable(s) do not Granger cause the dependent variable.
所以在你的情境里，比如第一个panel，去掉cpi的lag，剩下的变量的系数同时为零的p值是0.000，那你要reject cpi 的lag not granger cause gdp
总而言之cpi—>repo—>GDP 然后 CPI<—> GDP