事件研究法中估计正常回报率中,我的代码如下:
g predicted_return=.
egen id=group(code)
qui tabulate id
local N =r(r)
forvalues i=1(1) ‘N’ {
qui reg rgghbl rschbl if (id=='i' & estimation_window==1)
predict p if id=='i'
replace predicted_return= p if (id==’i' & event_window==1)
drop p
}