[资料] Eviews6的ARCH-LM检验在哪里？ [推广有奖]

Dependent Variable: Y1                               
Method: ML - ARCH (Marquardt) - Normal distribution                               
Date: 04/03/13   Time: 16:12                               
Sample: 1 710                               
Included observations: 710                               
Convergence achieved after 63 iterations                               
Presample variance: backcast (parameter = 0.7)                               
GARCH = C(2) + C(3)*RESID(-1)^2 + C(4)*GARCH(-1)                               
                               
        Coefficient        Std. Error        z-Statistic        Prob.  
                               
C        0.009088        0.002116        4.294638        0.0000
                               
        Variance Equation                       
                               
C        0.001084        0.000297        3.644396        0.0003
RESID(-1)^2        0.423576        0.036617        11.56775        0.0000
GARCH(-1)        0.406470        0.098978        4.106690        0.0000
                               
R-squared        -0.001415            Mean dependent var                0.006914
Adjusted R-squared        -0.005670            S.D. dependent var                0.057818
S.E. of regression        0.057981            Akaike info criterion                -2.892913
Sum squared resid        2.373458            Schwarz criterion                -2.867194
Log likelihood        1030.984            Hannan-Quinn criter.                -2.882978
Durbin-Watson stat        1.981387                       
                               

对啊。我在6.0里面也找不到，求助

非常感谢

厉害！

多用，多交流就行了。你们有什么心得要及时在论坛上发布啊。