求怎么检验是否存在stata多重共线性

Financie 发表于 2014-3-5 14:45
做了~~
我后来直接用vif,uncentered 的command可以~~
但是estat vif还是那样。

请问“我做的是面板数据，不需要VIF”是什么意思？谢谢

Financie 发表于 2014-3-5 11:49
你好~请问 我用这个命令estat vif之后
他显示 invalid subcommand vif
这怎么回事呢？？？？

您好，我也是面板数据，回归之后用estat vif命令出现了这个问题，请问您是怎么解决的呢？

面板数据存在多重共线性，但变量显著

Jeansberry 发表于 2017-3-23 15:18
输进去以后怎么分析呢？

vif小于10,1/vif大于0.1就不存在模型不存在多重共线性问题

falelang 发表于 2013-6-1 22:39
estat vif

输进去以后怎么分析呢？

falelang 发表于 2013-6-1 22:39
estat vif

输进去以后怎么分析呢？

Phoenixlone 发表于 2017-2-18 15:19
不是说VIF大于10,1/vif小于0.1才说明有共线性吗？

关于多重共线性的问题并不是绝对要按照检验的指标来判断，关键是要是否对回归模型的结果解释产生的影响，有些模型VIF值或条件数检验表明共线性的程度小，但是回归模型的解释出现了问题，也是需要采取措施的，而有些情况下即使这些检验值很高但是对模型的解释没有什么影响，也不必采取措施，因为回归模型研究的都是经济和社会现象，现象之间存在着各种各样直接和间接的相关性，很难保证完全没有共线性，同样的变量由于样本和研究总体对象的不同其结果也是千差万别的，比如教育水平和收入这两个变量，有些回归没什么问题，但是有的回归影响非常大，而且如果用STATA进行逐步回归的话，绝大多数的结果就是模型中剔除得只剩一个自变量。对于多重共线性来讲真正需要注意的是在建模的时候避免完全共线性的问题。

frankyzj 发表于 2013-10-23 21:50
多重共线性的检验方法比较多也是可以分成几个层次来检验：一种是初步判断：如果回归完以后拟合优度和F统计量 ...

不是说VIF大于10,1/vif小于0.1才说明有共线性吗？

frankyzj 发表于 2013-10-23 21:50
多重共线性的检验方法比较多也是可以分成几个层次来检验：一种是初步判断：如果回归完以后拟合优度和F统计量 ...

感谢～

蛋壳孵豆豆 发表于 2013-6-6 01:51
交互项放进方程时，需要中心化处理，一般是用变量实际值减去均值后相乘，再放进方程，避免多重共线性。

你好，我现在也是在困惑交互项要不要做VIF，我的交互项是直接相乘放进去做VIF的，很明显是存在多重共线性的，请问你说的这个点子的根据是在哪？