用stata做SYS-GMM分析的命令问题 （可以追加30-50个论坛币）

    我刚在学STATA，有不懂的地方想请教大家？
我估计的计量模型是 L=aL-1(表示L的一期滞后值）+by+cp+err+f1size+f2liq+f3cap+g1sizerr+g2liprr+g3caprr
1,计量模型是推倒出来的，但貌似没有常数项啊？这样做计量时有问题么？
2，最后的xtdpdsys命令式什么？ 是这样的么  xtdpdsys  l  size liq cap y p rr sizerr liprr caprr  lag(1）么?
3，由于原始数据中没有sizer liprr caprr 。是不是需要先在stata中做生成它们的命令啊？  比如gensizerr=size*rr
4,SYS-GMM需要寻找工具变量，用stata处理时我们需不需要找工具变量啊？还是stata自己会默认。
刚接触STATA几天。不懂。希望高手帮忙解决啊。如果有推荐的STATA做GMM的中文案例的话，麻烦告知一下啊，另外自己也不会分析STATA输出结果，不知道有那本书或者资料较详细的讲了这些。谢谢！！！不胜感激！！
我的论坛币比较少，如果有比较好的给予解决的，我会追加30-50个论坛币！谢谢！

qifei1988 发表于 2013-6-17 21:08
脚注显示，被解释变量L的2期往后滞后变量被用作差分方程的GMM工具变量，所有解释变量的一阶差分值都被用作 ...

那么这样存在多重共线性时应该如何处理呢？

我爱economics 发表于 2013-6-16 09:45
这样又是怎么回事啊？

脚注显示，被解释变量L的2期往后滞后变量被用作差分方程的GMM工具变量，所有解释变量的一阶差分值都被用作差分方程的标准方程。个人觉得你的解释变量存在严重共线性问题，致使结果不显著，你的结果上面也显示了这一点。（仅作参考）

先把理论搞明白，然后看看HELP。如果这两个都懒得做，那就看看山大陈强老师的那本书吧，论坛上好像有，你搜索啊

求帮助啊！！！！

我爱economics 发表于 2013-6-16 09:45
这样又是怎么回事啊？

谁能帮我分析一下啊

这样又是怎么回事啊？

貌似都不显著啊  而且系数很大  怎么回事啊？  菜鸟级别。。。谁帮帮我啊。给你们论坛币啊！

Arellano-Bond test for zero autocorrelation in first-differenced errors
  +-----------------------+
  |Order |  z     Prob > z|
  |------+----------------|
  +-----------------------+
   H0: no autocorrelation
出现这个什么原因啊？

求助大神啊！！！